GBPJPYの15分足の検証ですが、2016年の結果には大満足だったのですが、2011年から2016年までの6年間で検証すると、資金がほとんどなくなってしまいました。ショボーーーンです。
では、2016年の好成績は何だったのか？ を見るため、単年度ごとに検証しました。その結果、2015年でほぼ資金が半分に、その他の年度では、ジグザグしながら少しづつ減る、という状況でした。
年毎に何が違うのか？ を見るため、年ごとにチャートを眺めると、2016年は値幅が大きく(トレンドあり)、2015年は値幅が小さい(レンジ)、ということが分かりました。
値幅が小さければ、反転シグナルもあまり有効に働かないのでしょう。今後の課題は、どうやって相場環境を認識してレンジを避けて損を抑えるかを考えます。トレンドが発生するか否かは分からないので、難しいと思いますが、やらないと勝てないのでしょうね。
根崎先生、本の紹介ありがとうございます。
早速読み始めました。初めの10数ページ以降から内容が難しくなり、苦戦しています。何回も読み返す必要がありそうです。CMAで話しているのと同じだなー、と思うところもあり、基本は同じなんだなー、と思いながら読み進めています。
最近ですが、ドル円のアノマリーのことを知ったので、P552やEBの検証が行き詰っていたので、気分転換に検証してみました。
結果は驚くほどよかったです。バックテストでエントリと決済のところを見ると、改善したくなりますが、WEBセミナーで言われていたこと(勝てていれば1つのルールとしてやる!)を思い出し、EAで動かそうと思いました。
検証結果もアップします。→アノマリー
下記の条件で検証しました。通貨はドル円とポンド円の15足。期間は2016年の1年間。1:1決済。
PO552
①5/10/20/52/480のSMAを順番に表示されたとき
②PBのヒゲが全長の65%以上の長さ
③終値がSMAの外にある
④ヒゲが10と20のSMAに接するまたは交わる
現状、ダイバージェンスは考慮してません。これから目視で追加検証します。
USDJPYだとマイナスでした。(100万円→87万円)
GBPJPYは1.7倍となりました。(100万円→170万円)
ポンド円の方がチャートが素直なのでしょうか？
EA→EBSMAEA
1H足ではマイナスでしたが、4H足ではプラスになりました。大きい時間足の方が素直な動きになるのかな、と思いました。今後は、検証回数をもっと増やして(100回に)みます。
見よう見まねで作った自動売買プログラムですが、興味のある方がいたら見てみてください。ソースファイルと実行ファイルの両方をアップしました。意見などいただけたら嬉しいです。
10SMA、20SMA(2本のSMA)の外に終値があり、かつ2本のSMAに交わるか接するEBで検証しました。ブレークイーブンやトレーリングストップもいれて、損小利大を狙いましたが、結果はいまいちです。相場感を理解できるように勉強し、工夫を加える必要があると思います。サポートやレジスタンスの見極めになるのでしょうか。しかし、今の私にはコツが今一つ分かりません。
どこをどう改善すればいいのか、具体的なアドバイスを頂けたら嬉しいです。コツがつかめれば、今後は自分なりに考えていくことが可能になります。
ご多忙のところ恐縮ですが、宜しくお願いいたします。