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今回の検証にあたって
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とても長い長い旅をしてきたような気持ちです。。

前回の『仕掛け１』検証からこの約１か月、
自分のこれまでやってきたこと、CMAで学んだことを、
あれこれ盛り込んで、
自分のやりたいトレードを形にしたい、
新しい最強システムをつくりたいと、
構想を練って、検証のための検証を繰り返してきました。

途中、さらに精度を高めようとして、
様々なフィルタを次々と増やしていったのですが、
非常に複雑なシステムになっていき、
データ抽出が次第に困難になっていきました。

それにも関わらず、そんな素晴らしすぎるシステムでは、
エントリーが数か月に１度ぐらいの頻度となってしまい、
とうとうシステム自体が崩壊していきました。

何度もシステムが崩壊していき、作り直しました。
その繰り返しの中で、残ったものが今回のデータとして、
137回の抽出に耐えられたわけですが、
その生き残ったルールのすべてが、
CMAのカリキュラムで学んだものでした。

今まで自分自身が身につけてきたもの、よしと思ってきたもの、
すべて崩壊していきました。

・・・と前置きも長くなってしまいましたが、

システム自体はとてもシンプルです。
サポレジとプライスアクションだけです。

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検証：PA on S&R 30/240m
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file:

PA on S&R 30_USDJPY

30分足チャートに、30分足S/Rと240分足S/R、
のラインを引き、どちらを根拠にエントリーしたかを、
それぞれファイルに分けてデータを出しました。

画像では、30分足S/Rでは１：１決済、
240分足S/Rでは１：２決済と最初のほうで記述していますが、
途中でやり方を変え、最大値を出して、リスクリワード比を
算出する方法にしています。

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検証総括
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このシステムは、検証を繰り返していくだけで、
エントリーポイントの精度を高められるので、
引き続き、さらに考察を深めながら練習していきたいと思います。

エントリーの難しさと共に、利確の微妙な配分の難しさも
今回身に染みて感じました。
８割以上の勝率だとかえって利益率が落ちてしまう、
ということは、経験上からも納得できますし、
トレードのきわどい難しさを物語っているように思えました。

このあたりも、さらに考察が必要そうです。

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これから
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★デモトレード

今回の検証を踏まえて、このシステムでデモトレードしてみる。

★検証

PA(PB,EB,RB) on S&R
～15mCHART USD/JPY

・同じ240分S/R、30分S/Rで、15分足チャートを使って、
15分足のプライスアクションで入ってみることを検証したい。

・今回検証で使ったデータでは、
ちょうど上昇トレンド、下降トレンド、レンジ相場、
一通りの相場局面が網羅されていたことと、
同じこの期間で、結果がどう異なるのかを知りたいので、
同時期のUSD/JPY相場で検証してみたい。

・仮説としては、ダマシが増えることで、勝率が落ちるものの、
ロウソク足が短くなることでターゲットまでの利幅が大きく取れる、
場合によっては、30分S/Rのレンジも入れるような局面があるかも？
という想定です。

・またより実践的になるように、今度はエントリーポイントの
日本時間もデータとして抽出してみたいと思っています。

以上

仕掛け１ 検証用エクセル、ドル円含むクロス円

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『検証すること』の意義
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・記録を取りながらの検証ははじめて。
今までの数年、いったい何をやってきたのか。
ザルで懸命に水をくんでいたのと同じことだったと気づく。

・検証なのに、いちいち一喜一憂してしまう。
自分の未熟さを再認識。

・検証によって、分析、判断する経験を膨大に
積んでいくことができると体感してわかった。

・データを取る意識だと一貫性が絶対条件。
一貫性を保つ意識が高まるのがとてもよい訓練になる。

・データを出すことで、自分にあったルール、トレードスタイルを
体で覚えながらつくり上げていくことができる。

・負けること、連敗することが恐怖でなくなる。
50回100回やってどうなのか、という観点からトレードを捉えることができる。

☆結論

今までの自分の問題点、課題が、この検証作業によって、
少しずつ改善させていくことができるとわかった。

このことが学べるCMAは、大事なことは何か、目的は何かということを、
常に明確にして指導してくれる価値ある塾だと感じた。

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『仕掛け１』実践ノート
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【PBを定義する】——–

・ヒゲが実体の３倍以上
・陰線陽線は問わない
・MAに実体が触れていなくても可とする
・買いの場合、実体から安値までのヒゲの方が、
高値までのヒゲの長さより、明らかに長いこと、
売りの場合は、明らかに高値までの長さの方が長いこと
・なるべく否定されている動きが確認できることが望ましい
・十字線に近い、実体が小さすぎるものは省く

【仕掛け１の特徴】——–

・PBは、これまで逆張りのサインとして使用する認識だったが、
今回は、MA序列が揃ったところでの出現が条件であることから、
スイングの中盤以降で、逆行されることなくそのまま順行し、
MAクロス手前まで伸びていく、というイメージ。

・このことから、値幅は取れない短期トレードで、
順行のワンスイングで利確するための
勝率の高い利確方法を採用することが適切。

・PBは、MA序列にしばられているので、
トレンド初動で発生することがないのが前提条件になってしまう。

・ワンスイングでの利確が必要であるがゆえ、
押しを重ねていく必要があるトレーリングストップとでは、相性が合わない。

・PBの出現は、S/L、パターンなどを超越しているので、
自分が分析する方向感やタイミングを無視してエントリーすることになり、
『とりあえずワンスイング分、今からこっち』と思って入るしかない。
これによって自分の余計な予測や思い込みといったものを消すことができ、
自分の判断に関係なく、条件があるから間違いなく入る、
という感覚や意識を強めていくことにつながると思えた。

★メリット

・いきなり逆行されることが少ない
・高値安値からでも追いかけてエントリーができ、結果、トレンドに乗ることができる。
・５波スイングの前に現れやすい。

★デメリット

・パターンからのエントリーではないので、ワンスイング以上の利を取ることは稀。
欲張らずにワンスイングで利確できる決済方法を選択すべき。
・もみ合い局面では、連敗が続きやすいので、回避できるフィルタが必要かも。
・推進波初動、３波初動のような局面にはなかなか現れてくれない。
・自分の相場観を全く無視したエントリーになるので、特に高値安値やS/Lに近い位置で、
さらに伸びていく方向へのポジション取りは、非常に抵抗を感じる。

【検証結果】——–

USD/JPY　日足
期間：1997年12月11日～2017年4月11日
データ件数：100

■決済方法①　トレーリングストップ（ダウ理論）

☆採用理由：

始めて記録を取っていく検証を行うので、
まずは、指示通りにやってみたいという気持ちがあり、
動画の中で根崎先生がこの方法を推奨されていたので。

当初資金：1,000,000
最終資金：1,126,831

損益金額：126,831
損益pips：96.1

最大ドローアップ：537,067
最大ドローダウン：-255,020

勝数：32　負数：68
勝率：32.0%

最大連勝：3　最大連敗：7

☆特徴

・もみ合い相場が続くと連敗しやすい

・ヒゲの多い相場は不向き、スイングがきれいに出るトレンド中が合っている

・ワンスイングしか取れなければ損切りになる。
押し目をつくってさらに高値安値を更新することが、利益が出ることの最低条件になる。
２本のMAの上下では、押し目でのPBを取れないので、
最初のワンスイングを取る利確の方法を取り入れる必要がある。

・４時間足スイングに耐えられるような、週足レベルの長期トレードに向く。大相場を取りに行く手法。

☆結論

PBと相性がわるすぎて不採用。
そもそもワンスイング分しか取れない前提条件で、
ワンスイング分を捧げなければならないダウ理論の
トレーリングストップを採用することは、理にかなっていない。

理由：
約20年の歳月を経て、96.1pips→文句なく不採用。
またこの決済方法は、ワンスイングを捧げて
大きなリターンを期待する手法ということになるが、
長期間保有して4～500pips取れても、
結局また長期間かけてロスカットになったりするので、
メンタルがもたないだけでなく、超長期保有を目指すのでなければ、
トレードとして成り立たない。

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■決済方法②　リスクリワード比１：２

☆採用理由：

最初にダウ理論によるトレーリングストップを採用した反動で、
逆に最も自分自身が理にかなっていると思われる
シンプルな方法で検証したくなった。

PBは逆行されることが少なく、ワンスイング分は堅いという特徴を
活かした1:2が適切なのでは？という仮説を立てたのと、
メンタル的には、たとえストップにかかっても、
毎回潔く諦めがつけられるので、自分のスタイルに合っていると思えたため。

当初資金：1,000,000
最終資金：4,796,763

損益金額：3,796,763
損益pips：6405.1

最大ドローアップ：3,809,489
最大ドローダウン：-2,646

勝数：52　負数：48
勝率：52.0%

最大連勝：6　最大連敗：6

☆特徴

逆行することなく、そのままワンスイングで、1：2を取れることが多かった。
利確も損切りもほぼ最短でいってくれるので、
ほぼストレスフリーで、資金効率がよいというメリットも大きい。

☆結論

やればやるほど増えるだけなので、採用しない理由がない。
ドローダウンの小ささに驚く。
ワンスイングの頭から尻尾の先まで取れることが多々あり、
仕掛け１とRR比率1:2の相性がとてもよいことがわかった。

理由：
何の分析をすることなく、勝率５割超えたので。

■□■【総評】——–

・分析方法と利確手法の相性が、結果に劇的な違いをもたらす。

・予測、期待をしないで、ただそこにサインがあるから入る、
そしてそれを繰り返す、という経験を積むことができ、非常に意義があった。
今までそのような意識でトレードできておらず、
それは、ルールをきっちり検証してこなかったことが要因だと気づいた。

・繰り返すことで利益が増えていくんだ、というマインドが何より大事だと気づく。

・今後、転換や押し目からのトレンドフォローの局面で出現するPBを、
様々な分析法と合わせて検証し、採用していきたい。

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次の検証予定
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・MTF-5M_RB,2B

狙う幅：240分足ワンスイング(S/R)
エントリー条件判断：30分足MA序列と形状 or パターン
トリガー：5分足　RB,2B
ストップ：240分足スイングの高値安値
ターゲット：30分足S/R＿50%、5分足RB,2B＿50%

・USD/JPY　240分足
データ件数：100

以上