ドル円4時間足で検証。

今回は、
 ・レンジでのエントリーを避ける
 ・天井／ボトム圏と判断できる地合のエントリーを避ける
 ・逆にトレンド転換の初動MAサポート、および初押し目戻りではPBの許容範囲を広げる
 ・含み益がある程度乗ってから戻って来た場合は1pips撤退
という自分なりのフィルターを設定してみました。

結果、勝率75％、損益比率2.4、プロフィットファクター5.9、MAXDDｰ137pipsです。
損益比率は、前回の日足より少し下がりましたが、勝率が上がったことと、3連敗が無くなったことが収穫。連敗が2にとどまれば、リスク5％で資金DDはMAX9.8％に抑えられるので、この効果は大きい。
まだ200事例しか見ていませんが、「イケルPB」が少しつかめたかも。

詳細データはこちらです。
エクセルシートの1枚目がサマリー、2枚目がデータです。
https://www.dropbox.com/s/ek7fj37de1tir34/BackTest_FreeStyle_USDJPY_H4.xlsx?dl=0

資金は、初期資金100万円から3.5年で13億円に増える事になりますが、これはあくまで机上シミュレーション。実際に3億5千万通貨でトレードとかできないと思うので。笑

以下考察
・利確は相変わらずFib-618ですが、トレールで引っ張れば・・・という局面もある。が、トレールで引っ張っても、調整で下落する時は結局Fibラインまで戻って来たりもするので、あまり伸ばせなくてもFibでとっとと利確して回転を上げるという考え方もありかも。
 →これは両方検証してみて腑に落ちる方にするしかない。

次は1時間足で、もうちょいフィルターを追加して実践型でやってみます。
楽し〜。(^_^)v

早速検証してみました。ドル円日足で2015〜2005まで10年さかのぼって100トレードです。
決裁ルールは、リベンジャーズの考え方でFibの-61.8。ついでに-78.6、-100も比較検討。
まずはPipsベースで、金額は単利。
Fib-61.8の決裁ルールで勝率63％、損益比率2.7倍という素晴らしい結果です。

詳細データはこちら。
https://www.dropbox.com/s/rb5ctuandnkfs2u/BackTest_FreeStyle_01.xlsx?dl=0

日足ベースで1通貨ペアだと、少ない時は年に数回しかエントリーが無いので、時間軸を変える、通貨ペアを増やす、などの方向を模索することになりますね。
以下検証してみての考察です。

＜PBの見極め＞
→どこまでPBと見なすか？今は割とゆるめに見ていますが、どこまで許容範囲とするか？
 厳密に見るほど勝率は上がりそうですがエントリーも少なくなるだろうから、バランスを探りたい。

＜利確の考え方＞
→Fibなら618が有利なのは検証できた。618の優秀さを再認識。
→利確目標に到達せずに戻って来るケースの手仕舞いルール。（現状は同値撤退）
→トレールで引っ張るルール
   ・下位足のトレンドで見る、MA割れ、ろうそくの転換パターン、などいろいろ考えられる
→メインのトレンドに対する調整反発の場合＝上昇トレンドのフラッグとか、の場合はFibにこだわらずにSR節目でとっとと手仕舞った方がよさそう

＜エントリーを絞るフィルター＞
→日足の検証では、2011年5月〜2012年1月までの半年強の勝率が非常に低かった。東日本大震災後の相場、為替介入とドル円20年ぶりのトレンド転換に向かうレンジの時期。レンジでは入らない、上位足の転換ポイントの節目近辺では入らない、などのフィルターでもう少しパフォーマンスを高められそう。


引き続き次は4時間足で検証を進めます。