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「デモトレード報告 – 8/29」

【デモトレード環境】 FXDD デモアカウント

【メイントレード時間足】 1H足

【デモトレード方法】
■まずは本業をしながらのトレードを考えているのでエントリー方法は指値(逆指値)

■トレードルール:
「仕掛け1」
「仕掛け2」
「口座残高に対して5%のロスカットルール」


■決済ルール:
  • 「b.」の「ストップを移動していく」
  • エントリー後20pips以上の利益が出た時点で S/L を10pipsの利益が確定する位置まで移動、その後はダウ理論で S/L を移動させる
  • 急激な伸びがあった場合、時間足を15分足、または5分足に換えてS/Lを調整する

【デモトレード考察】
負けが多いトレードの週となりました。
悔しいです。

へこんでいたので、報告を行うのがかなり気が重たかったですが、報告を行うということは過去のトレードを振り返るという行動と同じである、ということにいまさらながら気がついた。

トレードルールは守っていたのだか、実際の指値エントリー、または「建値 + 10pips」または「建値 – 10pips」の数値を間違えて入力していたことに気がつきました。

OpenOfficeのspread sheetでエントリーする「指値」「S/L」の値を入力すると、「建値 + 10pips」そして「建値 – 10pips」の計算結果を別々に表示をさせていたのが、取り違えの問題だったことが判明。

上記の間違いを修正するために、ロング、ショート関係なくエントリーする「指値」「S/L」の値を入力すると自動的に「建値 + 10pips」または「建値 – 10pips」の計算結果が1つだけ表示されるように修正。


【検証結果】


トレード 7: EURCAD

177131719_entry


トレード 8: AUDJPY

177224498_entry


トレード 9: AUDUSD

177225788_entry


トレード 10: AUDNZD

177321694_entry


トレード 11: EURJPY

※ 1Hと間違えて30分足でエントリーしていました。

177343374_entry


トレード 12: AUDNZD

指値エントリーに対して逆行したのでキャンセル


トレード 13: GBPJPY

177407164_entry


トレード 14: EURUSD

177417743_entry


トレード 15: GBPJPY

指値エントリーに対して逆行したのでキャンセル


トレード 16: USDJPY

指値エントリーに対して逆行したのでキャンセル


トレード 17: GBPUSD

177429006_entry


トレード 18: GBPCAD

177430477_entry


トレード 19: GBPUSD

指値エントリーの際のS/L設定の間違いに気付かずもったいないトレードになりました。
S/Lを間違っていなければ良いトレードだった。悔しいです。

177431153_entry


トレード 20: CADCHF

「建値 + 10pips」を間違えて1pipの利益で終わっている。
マイナスで無かっただけまだ良いですが、・・・ 何回か間違った数値でのエントリーを行っている。反省しなければ!!

177436594_entry


トレード 21: GBPUSD

「建値 – 10pips」を間違えて-27,285円で終わっている。
指値エントリーの際に使用しているspread sheetの表示が混乱させている原因かもしない。なんとかこの間違いを排除しなければ!!

177455094_entry


トレード 22: USDCAD

指値エントリーに対して逆行したのでキャンセル


【デモトレード検証データ – 8/29】

FXDD

Account: 111957151 Name: FXDD MT4 – DEMO Currency: JPY Leverage: 1:200 2015 August 29, 17:54
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1768499192015.08.18 23:57:25balanceDeposit1 000 000
1768520502015.08.19 02:04:01buy1.33euraud1.503711.505430.000002015.08.19 09:30:271.5054300020 886
1768533452015.08.19 03:09:43sell0.01euraud1.502531.504080.000002015.08.19 03:34:251.50408000-141
1768903082015.08.19 19:39:52buy1.99nzdusd0.657300.658300.659822015.08.19 20:45:190.6583000024 678
1769114062015.08.20 01:21:24sell3.04eurusd1.111741.113460.000002015.08.20 03:11:541.11346000-64 771
1769114712015.08.20 00:40:00buy1.20audcad0.964660.960320.000002015.08.20 09:15:180.96032000-49 190
1769876002015.08.21 03:07:09sell1.75audjpy90.47289.9230.0002015.08.21 09:01:5589.92300096 075
1771317192015.08.24 10:31:47buy0.72eurcad1.519361.520360.000002015.08.24 11:07:421.520360006 549
1772244982015.08.24 23:51:12sell0.33audjpy84.76586.3200.0002015.08.25 04:43:1486.32000-231-51 315
1772257882015.08.25 00:22:25sell0.89audusd0.714820.720620.000002015.08.25 04:15:230.72062000-61 579
1773216942015.08.25 23:37:27sell0.82audnzd1.099061.098060.000002015.08.26 03:08:031.0980600446 308
1773433742015.08.26 06:30:17buy0.65eurjpy137.430136.7130.0002015.08.26 13:26:37136.713000-46 605
1773792302015.08.26 16:22:37buy limit1.13audnzd1.100901.096990.000002015.08.26 16:29:591.10150cancelled
1774071642015.08.26 23:52:57buy0.30gbpjpy185.577185.6770.0002015.08.27 03:01:28185.677001463 000
1774177432015.08.27 04:29:00sell2.11eurusd1.132611.134700.000002015.08.27 06:08:221.13470000-52 969
1774203012015.08.27 05:11:38buy stop0.39gbpjpy186.531185.4040.0002015.08.27 06:26:27186.126cancelled
1774203492015.08.27 05:14:13buy stop0.89usdjpy120.284119.7860.0002015.08.27 06:26:26120.096cancelled
1774290062015.08.27 09:41:00buy1.62gbpusd1.550281.547710.000002015.08.27 10:52:081.54771000-50 138
1774304472015.08.27 09:53:38sell1.06gbpcad2.056762.050450.000002015.08.27 11:35:412.0504500060 796
1774311532015.08.27 10:17:56sell1.81gbpusd1.548081.549400.000002015.08.27 11:16:061.54940000-28 730
1774365942015.08.27 12:22:21buy0.59cadchf0.722070.722210.000002015.08.27 14:45:400.722210001 040
1774550942015.08.27 17:46:49sell0.59gbpusd1.539571.543390.000002015.08.28 06:12:161.5433900-156-27 285
1775347192015.08.28 23:40:47sell stop0.28usdcad1.320101.334320.000002015.08.28 23:41:181.32137cancelled
  0 0 -197 -213 391
Closed P/L: -213 588
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1774900722015.08.28 07:41:05buy0.15gbpjpy186.819184.1420.000 186.89200251 095
  0 0 25 1 095
 Floating P/L: 1 120
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
1775347312015.08.28 23:42:07sell stop0.38usdcad1.320101.330450.00000 1.32157
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000 000 Credit Facility: 0  
Closed Trade P/L: -213 588 Floating P/L: 1 120 Margin: 14 011
Balance: 786 412 Equity: 787 532 Free Margin: 773 521
 
Details:
20150829_DetailedStatement
Gross Profit: 219 522 Gross Loss: 433 110 Total Net Profit: -213 588
Profit Factor: 0.51 Expected Payoff: -11866.00  
Absolute Drawdown: 247 983 Maximal Drawdown: 293 406 (28.07%) Relative Drawdown: 28.07% (293 406)
 
Total Trades: 18 Short Positions (won %): 10 (30.00%) Long Positions (won %): 8 (62.50%)
Profit Trades (% of total): 8 (44.44%) Loss trades (% of total): 10 (55.56%)
Largest profit trade: 96 075 loss trade: -64 771
Average profit trade: 27 440 loss trade: -43 311
Maximum consecutive wins ($): 2 (102 624) consecutive losses ($): 3 (-131 837)
Maximal consecutive profit (count): 102 624 (2) consecutive loss (count): -131 837 (3)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2

「デモトレード検証報告 (8/22)」

【デモトレード検証環境】 FXDD デモアカウント

【メイントレード時間足】 1H足

【デモトレード検証方法】

■まずは本業をしながらのトレードを考えているのでエントリー方法は指値(逆指値)

■検証ルール:

「仕掛け1」
「仕掛け2」
「口座残高に対して5%のロスカットルール」

■決済ルール:

「b.」の「ストップを移動していく」

エントリー後20pips以上の利益が出た時点で S/L を10pipsの利益が確定する位置まで移動、その後はダウ理論で S/L を移動させる


【デモトレード検証考察】

今回業者でデモアカウントを作るか考慮した点は下記です。
  • スプレッドが小さい
  • 指値注文の際の「ポイント圏内」の数値が小さいこと
  • レバレッジは最低200あること

いくらスプレッドが小さくて、かつレバレッジが高くても指値注文の際の「ポイント圏内」の数値(MT4特有?)が大きいとエントリータイミングが合わないケースがあった。

2回目は操作ミスで0.01レバでのエントリー。即決済して -141。

本業の合間にスマホを使って確認していましたので、あまり数を行えなかったです。
少し空いた時間で「S/L」の移動を行ったりしていましたので、常時チャートを見ることが出来ないので、幸運だった部分、不運だった部分などあったりしますが、時間足を上手く変えて、極力利益を伸ばせるようにしたい。


【検証結果】

トレード 1: EURAUD

176852050_01_entry


トレード 2: EURAUD
操作ミスのエントリーですので画像掲載は無し


トレード 3: NZDUSD
1H足でトレードしていると勘違いして30分足でエントリーしてしまいました。

176852050_03_entry


トレード 4: EURUSD

176852050_4_entry


トレード 5: AUDCAD

176852050_5_entry


トレード 6: AUDJPY

176852050_6_entry


【デモトレード検証データ – 8/22】

FXDD
Account: 111957151 Name: FXDD MT4 – DEMO Currency: JPY Leverage: 1:200 2015 August 22, 07:45
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1768499192015.08.18 23:57:25balanceDeposit1 000 000
1768520502015.08.19 02:04:01buy1.33euraud1.503711.505430.000002015.08.19 09:30:271.5054300020 886
1768533452015.08.19 03:09:43sell0.01euraud1.502531.504080.000002015.08.19 03:34:251.50408000-141
1768903082015.08.19 19:39:52buy1.99nzdusd0.657300.658300.659822015.08.19 20:45:190.6583000024 678
1769114062015.08.20 01:21:24sell3.04eurusd1.111741.113460.000002015.08.20 03:11:541.11346000-64 771
1769114712015.08.20 00:40:00buy1.20audcad0.964660.960320.000002015.08.20 09:15:180.96032000-49 190
1769876002015.08.21 03:07:09sell1.75audjpy90.47289.9230.0002015.08.21 09:01:5589.92300096 075
  0 0 0 27 537
Closed P/L: 27 537
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0 0 0 0
 Floating P/L: 0
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000 000 Credit Facility: 0  
Closed Trade P/L: 27 537 Floating P/L: 0 Margin: 0
Balance: 1 027 537 Equity: 1 027 537 Free Margin: 1 027 537
 
Details:
20150822_DetailedStatement
Gross Profit: 141 639 Gross Loss: 114 102 Total Net Profit: 27 537
Profit Factor: 1.24 Expected Payoff: 4589.50  
Absolute Drawdown: 68 538 Maximal Drawdown: 113 961 (10.90%) Relative Drawdown: 10.90% (113 961)
 
Total Trades: 6 Short Positions (won %): 3 (33.33%) Long Positions (won %): 3 (66.67%)
Profit Trades (% of total): 3 (50.00%) Loss trades (% of total): 3 (50.00%)
Largest profit trade: 96 075 loss trade: -64 771
Average profit trade: 47 213 loss trade: -38 034
Maximum consecutive wins ($): 2 (45 564) consecutive losses ($): 2 (-113 961)
Maximal consecutive profit (count): 96 075 (1) consecutive loss (count): -113 961 (2)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2

「仕掛け2」 – 1H足検証

【検証環境】 Forex Tester 2

【検証通貨】 EURUSD

【検証時間】 1H足

【検証方法】

■1H足の検証ルールは「仕掛け2」

■1H足の決済ルールは:
  • 「b.」の「ストップを移動していく」
  • タイミング良くすべて上手く出来なかったですが、エントリー後20pips以上の利益が出た時点でストップを10pipsの利益が確定する位置まで移動


【検証考察】

「口座残高に対して5%のロスカットルール」にて検証を継続。

「仕掛け1」の1H足検証では91日で100回の検証を終了しましたが、今回「仕掛け2」の1H足検証では104日で100回の検証を終了しました。

トレード回数に関してはあまり大差は無い結果となりました。勝率は「仕掛け1」「仕掛け2」ともに72%でした。

「仕掛け1」では毎回1ロットでのトレードでしたが、「仕掛け2」では「口座残高に対して5%のロスカットルール」でロット調整を行いました。
同じ勝率72%ですが、リターンは「仕掛け1」が122.97%、それに対し「仕掛け2」のリターンは808.17%と格段の違いの結果となりポジションサイズ調整(ロット調整)の重要性を理解できた。

やはり、「仕掛け2」だけにしか気が回らず、S/R、チャートパターン、ダイバージェンスなどを合わせた判断がまだまだ見えてこないのが課題です。

「口座残高に対して5%のロスカットルール」で「損切り額」を一定額にし、またエントリー後20pips以上の利益が出た時点でストップを10pipsの利益確定まで移動することで極力損を無くす、ということで精神的にかなり楽な検証になりました。

デモトレードの許可を頂きましたので、平日はデモトレードでの検証、週末はFT2を使った他の通貨での検証を継続していきたいと考えています。

引き続きよろしくお願い致します。


1h_Chart_20150816

【1H足検証結果】

経過日数=104

合計トレード数=100

勝ちトレード=72
負けトレード=28

利益=80816.81
純利益=114692.76

プロフィットファクター=3.39

勝率=72%
負け率=28%


【1H足検証データ】

1h_Chart_20150816_ホンダ_検証結果

※ マイクロソフト オフィスを持っていないのでOpenOfficeでデータを読み込んで xls 形式に書き出していますので、表示に問題があるかもしれませんが予めご了承ください。

「仕掛け2」 – 4H足検証

お盆休みを利用して引き続き検証を進めています。

【検証環境】 Forex Tester 2

【検証通貨】 EURUSD

【検証時間】 4H足

【検証方法】

■4H足の検証ルールは「仕掛け2」

■4H足の決済ルールは:
  • 「b.」の「ストップを移動していく」
  • タイミング良くすべて上手く出来なかったですが、エントリー後20pips以上の利益が出た時点でストップを10pipsの利益が確定する位置まで移動


【検証考察】

「口座残高に対して5%のロスカットルール」にて検証を継続。

「仕掛け1」の4H足検証では872日(約2年半分のデータ)で100回の検証を終了しましたが、今回「仕掛け2」の日足検証では254日(約0.7年分のデータ)で100回の検証を終了しました。

「仕掛け2」では約3.4倍もトレード回数が多い、ということになりますが、日足の勝率が76%だったのに対し4H足の勝率は71%と低くくなった。

1Hの検証ではさらにトレード回数が多くなるのを期待するが、同じく勝率が低くなると思うので、「仕掛け2」に加えてS/R、チャートパターン、ダイバージェンスなどを合わせた判断が出来るようになればベストだと思いますが、やはりまだまだ「仕掛け2」だけにしか気が回らない状態です。


「口座残高に対して5%のロスカットルール」で「損切り額」を一定額にし、またエントリー後20pips以上の利益が出た時点でストップを10pipsの利益確定まで移動することで極力損を無くす、ということで精神的にかなり楽な検証になりました。


デモトレードの許可を頂きましたので1Hの検証と平行して進めていければ、と考えております。

引き続きよろしくお願い致します。


4h_Chart_20150814

【4H足検証結果】

経過日数=254

合計トレード数=100

勝ちトレード=71
負けトレード=29

利益=27811.95
純利益=60445.48

プロフィットファクター=1.85

勝率=71%
負け率=29%


【4H足検証データ】

4h_Chart_20150814_ホンダ_検証結果

※ マイクロソフト オフィスを持っていないのでOpenOfficeでデータを読み込んで xls 形式に書き出していますので、表示に問題があるかもしれませんが予めご了承ください。

「仕掛け2」 – 日足検証

中々時間が取れませんが、お盆休みを利用して検証を進めたいと思っております。

【検証環境】 Forex Tester 2

【検証通貨】 EURUSD

【検証時間】 日足

【検証方法】

■日足の検証ルール 「仕掛け2」

■日足の決済ルール
  • 「b.」の「ストップを移動していく」
  • タイミング良くすべて上手く出来なかったですが、エントリー後20pips以上の利益が出た時点でストップを10pipsの利益が確定する位置まで移動


【検証考察】

検証開始最初の最初8回のトレードまで10ロット固定(単純な計算ミス)で行っていましたが、ロット計算方法が理解できたので「口座残高に対して5%のロスカットルール」にて検証を継続しました。
今後は引き続き同じポジションサイジングで4H、1Hの検証を行います。

「仕掛け1」の日足検証では4,734日(約13年分の全データ)かかって100回にとどかず92回で終了しました。

今回「仕掛け2」の日足検証では1471日(約4年分のデータ)で100回の検証を終了しました。

「仕掛け2」では約3.2倍もトレード回数が多い、ということになります。
4H、1Hの検証ではさらにトレード回数が多くなるのを期待!!

「口座残高に対して5%のロスカットルール」で「損切り額」を一定額にし、またエントリー後20pips以上の利益が出た時点でストップを10pipsの利益確定まで移動することで極力損を無くす、ということで精神的にかなり楽な検証になりました。
最初「6pipsの利益確定まで移動する」で検証をしていたのですが1日後の「sell」のスワップが入ってくるとマイナスになるので、途中から「10pipsの利益確定まで移動する」へ変更しました。

気になっている部分としては実際のライブトレードになった場合、今回と同じような細かいロット数の調整が出来るのかどうか、・・・ という部分です。 デモトレードに移行した際に確認して見たいと思います。

また、今回はダイバージェンスはフィルターとして含めていませんでしたので、今後の短い時間足に対しては含めてみたいと思います。


【日足検証結果】

経過日数=1471

合計トレード数=100

勝ちトレード=76
負けトレード=24

利益=176567.17
純利益=297584.14

プロフィットファクター=2.46

勝率=76%
負け率=24%


Daily_Chart_20150813_2

【日足検証データ】

Daily_Chart_20150813_ホンダ_検証結果

※ マイクロソフト オフィスを持っていないのでOpenOfficeでデータを読み込んで xls 形式に書き出していますので、表示に問題があるかもしれませんが予めご了承ください。

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