前回のjinmujiトレードの検証をやり、

次は神武寺さん投稿のトレード方法を検証しようと思いましたが、

塾長より良いコメントをいただいたので、

デモトレでjinmujiトレードをしてみようと思いました。

仕事の関係などで、結果の良かった5M足などでやるには

うまく時間がとれなくどうしようかとおもっていたところ、

CMAの無料セミナーではEAはNGだと聞いていましたが、

・デモに入っても仕事などでうまく時間が取れない。

・休日は市場が止まっている(仮想通貨は動いているが)

・現職がSE(最近はマネジメントばかりでプログラムはあまり書いてないが)

ということもあり、

なんとなくまずはカスタムインディケータを作成してみようとおもいました。

そしてうまくいけばEAを作成しようと。

初めてのMQL言語だったためいろいろと試行錯誤ありましたが

１：Pinbarのインディケータをネットを参考に自作

２：PriceActionのインディケータをネットから入手

３：PinbarとPriceActionとBigTrendとMAを混ぜて、つまりjinmujiトレードのインディケータを自作

そして、3日ほどUSDJPYの1M足で動かし、シグナルが出たところの検証をざっくりと

行いました。

結果は

リスク3%で40回の検証で

勝率：71％

利益率：36.6％

とよい結果に。

そしてこのjinmujiインディケータを基に本日、jinmujiEAを作成しました。

暫定的に

注文時のロットは0.1ロット固定

で作り

USDJPYの1M足で2005年から2017年まで

ストラテジーテストを実施しました。

結果は・・・・

jinmuji_custom01_1M_2005-20171001_結果

勝率34％

利益率34%

といういまいちな感じに。

やはり、検証のようにはすんなり行かないようで。

とはいえ、暫定的に作っただけで、

不具合もあるだろうし(注文エラーがかなり出ていた)

最適化もできてないことなどを考えれば可能性はあるのか。

といったところです。

次は、

・jinmujiインディケータでデモトレをやるか(時間確保の問題が)

・それともjinmujiEAをもっと改良するか

・神武寺さん投稿のトレード方法を検証するか

と考えております。

９月勉強会で習った、神武寺トレードを検証しました。

熱田_検証用エクセル_神武寺トレード_20170921

日足では40回の検証で　勝率55%　利益率1.5倍。

5分足では41回の検証で　勝率59%　利益率1.9倍。

思ったほど良い結果とはならず・・・

検証回数が少ないのでたまたま選んだ通貨ペアと日付がよかっただけの可能性もあるため

結論づけるのは早いのだが、５分足とかのスキャルピングの方が

この方法は向いているのかもしれない。

次は実践記に投稿いただいている本家の神武寺トレードで検証をしてみようと思います。

熱田_検証用エクセル_仕掛2(EB)_20170822

仕掛2が１Hまで完了しました。

ダウ理論のS/Rを意識してトレーリングストップをしてみました。
なんとなく感覚はつかめてきたように思えます。
チャートの表示を今まではある程度先まで表示して検証していたため、先(未来)を意識して有利な取引をしてしまっていたと思ったため、今回は先は表示せずに検証をしていきました。

前半、負けばかりで勝率が30%程度まで落ちましたが、最終的には50%利益率も70%程度の結果となりました。
先(未来)を表示しない検証としたことでよりリアルに近い検証となったと思います。
また、この結果からやはりリアルで結果をだすのはより大変だと改めて思いました。

ダウ理論でのトレーリングストップは、まだまだ慣れが足らないため、次の検証にもダウ理論を意識していきたいと考えています。

熱田_検証用エクセル_仕掛2(EB)_20170811

勝率も60%でているので方向性としては間違っていないのかなと思っています。

EBが出るたびにストップをこまめに動かして検証しました。
すると少し大きな値動きがあった際に損切が発生しやすくなってしまうのですがよかったでしょうか？
あまり多くストップを動かさないと損切した際に損失が大きくなってしまう気もしていまし、こまめにストップを動かすことによって、大きな値動きの際の損失を小さくできるようにも思います。

例えば、検証1のPBのようにリスクリワード1:1でリワードを達成するまではストップは動かさない。
リワードを達成後、EB発生時にこまめにストップを動かすなども有効な手段でしょうか？

今後は、１Dayと同様の手法にて４Hを検証し、スキルとして定着させていつもりです。

熱田_検証用エクセル_仕掛1(PB)_仕掛2(EB)_20170806

■仕掛1(PB)

１DAY、４H、１Hと完了。(といってもそれぞれ40検証ずつ)

1Hについては本当はa.S/Rを２つ以上とってターゲットとする。を検証するつもりだったが、よく理解できず、笹田さんに相談の結果難しいこと及び、時間足をかえても同じ手法でやるべきとのご指摘をもらったため、４Hと同様の手法にて検証しました。

基本的に４Hと同様の手法にて検証したが、４Hの時よりより実態とヒゲの比率の大きい場合のみエントリーとした。
結果、勝率は8%前後アップ。
また、トレーリングストップの回数も多くなり、１つのポジションで複数回トレーリングストップする比率も増えた。
ただ、１Hでたまたまこのような結果となった可能性も十分考えられるため、上記は参考までにしたほうがよいと思う。
が、実態とヒゲの比率を重視したことは結果にもある程度反映されているのではないかと思っています。

■仕掛2EB

とりあえず２つ検証。

・Excelの画像シートにて、方向性、考え方など間違っていないかご確認いただけますでしょうか？

・EBの判断ですが、画像シート１の画像を参照いただきたいのですが、同じ方向でも前のPBの実態よりも大きなPBの実態があるような場合もストップを移動していったのですが、よかったでしょうか？

・はじめにストップを決めるときは抱いている方の高値/安値ですが、ストップを移動するときは、抱かれてる方、もしくは抱いている方のどちらかより大きい方の高値/安値で設定するのでしょうか？