PCのハードディスクの故障、プロバイダ変更による通信不能、学会発表、体調不良が一度に襲ってきて全く検証作業が止まってしまい、ご無沙汰してしまいました。これから遅れを取り戻さないといけませんが、その前に溜まっていた未報告分を片付けておきます。

今回はGBP/USDの4時間足で2012年7月1日から2015年6月30日までやってみました。

今回のルールは、仕掛け1を基本とし、

• ピンバーの定義は長いヒゲ≧（本体＋短いヒゲ）×2.5とする。
• 損切りが3%以下になるようにエントリーするロット数を決める。
• 決まったロット数を分割せずにエントリー。
• トレンドを見ながらストップを切り上げ（ショートなら切り下げ）。
• トレンドが逆転したと思ったらロスカットに達していなくても手動で決済。
• ロスカットが浅くてロット数が多くなり、証拠金維持率が100%を切りそうなときは、そうならない程度にロット数を減らす。
• 資金に余裕があってリスク管理上も問題なかった場合でも、100万通貨を超えるエントリーは行わない。
• PBが指し示す方向性とトレンドが矛盾する、実体が小さすぎる、トレンド末期と思われる兆候が出ている、PBと矛盾する方向性のトレンドが発生する予兆があるような場合にはエントリーを見送る。
• 逆に、トレンドフォローとして方向性がある、他にもエントリーする理由付けがある、他にもサポートがある場合は多少条件を満たさなくてもエントリーを考慮する。
• どちらにも該当しない場合は一応エントリーして結果を見る（MAによるサポートのみ）。
• 判断に迷う場合は週足と1時間足を補助として用いる。
• 終値がエントリーから20pips利益側に動いた時点でストップロスを建値に上げる（ショートなら下げる）。

今回の結果は、

（knorimoto）GBPUSD検証結果2.xls

結果は30回エントリーできて、

• 17勝5敗8分、引き分けを入れない勝率77.3%（入れると56.7％）、リスクリワード比5.05、ＰＦ17.19

気が付いたこと

• 変な勘が働いているのか、美味しいところばかり選んでしまった。天井（底）でロング（ショート）しないように気を付けただけなのだが。ただ、そうするためのルールが言語化できていない。だからデモトレで再現できる気がしない。
• しかし、やりようでは驚異的な成績を上げられることが分かった。今後の学習と検証に期待したい。

今回は遅れを取り戻すために取り急ぎ古い検証を片付けたので、画像がありません。次は2ヶ月目の課題に行きます。

今回は2015年7月27日の報告です。

現在のデモトレルールは、

• MAにサポートされたピンバーでエントリー。
• ピンバーの定義は長いヒゲ≧（本体＋短いヒゲ）×3とする。
• ピンバーよりスプレッド分＋最小取引単位離れたところにエントリーポイントとストップロスを置く。
• 損切りが2%以下になるようにエントリーするロット数を決める。
• 保有ポジションは2個まで。
• 終値で20pips利が乗っていたら建値までストップを上げる（デモだと1日1～2回しか見に行けない）。
• トレンドを見ながらストップを切り上げ（ショートなら切り下げ）。
• トレンドが逆転したと思われたらロスカットに達していなくても手動で決済。
• 日足を基本にする。
• 通貨ペアはデモ口座で取引可能なもの全てエントリー可。

本日開始時点で保有していたポジションは、

• CHF/JPY：売りエントリー、10万通貨、約定128.971、ストップロス128.971
• USD/CHF：買いエントリー、10万通貨、約定0.96008、ストップロス0.96008

どちらもストップロスにかかってしまい決済に。

• CHF/JPY：売りエントリー、10万通貨、約定128.971、決済128.972、0.1pips負け、建玉損益-100円
• USD/CHF：買いエントリー、10万通貨、約定0.96008、決済0.96007、0.1pips負け、建玉損益-128円

受け取りスワップは省略。資金は以下の状態に。

• 資金：4994302円
• 許容リスク（2％）：99886円

気づいたこと：ストップロスにかかって建値決済になったこと自体は仕方がない感じ。0.1pipsすべったのも想定内。ところで、これを書いている時点（2015年7月28日）でUSD/CHFはもう一回買いのピンバーが出ていますが、目先レジスタンスがあるので抜けて戻ってきたところに出るであろう買いのピンバーを待つか、ここで仕掛けるなら売りのピンバーでエントリーするかの二択だったような気がしている。CHF/JPYなら目先サポートがあり、逆のパターンだろう。エントリーするピンバーの方向が逆だったような気がする。

現在、検証課題を進めております。仕上がった分をアップします。

今回はGBP/USDの日足で2005年7月1日から2015年6月30日までやってみました。

今回のルールは、仕掛け1を基本とし、

• ピンバーの定義は長いヒゲ≧（本体＋短いヒゲ）×2.5とする。
• 損切りが3%以下になるようにエントリーするロット数を決める。
• 決まったロット数を分割せずにエントリー。
• トレンドを見ながらストップを切り上げ（ショートなら切り下げ）。
• トレンドが逆転したと思われたらロスカットに達していなくても手動で決済。
• ロスカットが浅くてロット数が多くなり、証拠金維持率が100%を切りそうなときは、そうならない程度にロット数を減らす。
• 資金に余裕があってリスク管理上も問題なかった場合でも、100万通貨を超えるエントリーは行わない。

さらに、追加ルールとして、

• PBが指し示す方向性とトレンドが矛盾する、実体が小さすぎる、トレンド末期と思われる兆候が出ている、PBと矛盾する方向性のトレンドが発生する予兆があるような場合にはエントリーを見送る。
• 逆に、トレンドフォローとして方向性がある、他にもエントリーする理由付けがある、他にもサポートがある場合は多少条件を満たさなくてもエントリーを考慮する。
• どちらにも該当しない場合は一応エントリーする（MAによるサポートのみ）。
• 判断に迷う場合は週足と1時間足を補助として用いる。
• 終値がエントリーから20pips利益側に動いた時点でストップロスを建値に上げる（ショートなら下げる）。

今回の結果は、

（knorimoto）GBPUSD検証結果1.xls

結果は18回エントリーできて、

• 10勝2敗6分、引き分けを入れない勝率83.3%（入れると55.5％）、リスクリワード比2.30、ＰＦ11.50

気が付いたこと

• 従来の戦略でも利益は出ていたのであるが、連敗とドローダウンが悩みの種だった。そこで、勝率を上げて連敗によるドローダウンを減らすために、積極的に建値決済をすること、そして嫌な場所でのエントリーを回避すること、さらに実体が小さすぎる（極端な場合十字架のような形状の）ピンバーを排除することを考えた。
• その効果は目覚しく、2.3という平凡なリスク・リワード比でありながら、プロフィットファクターは11.5という驚異的な数値に。ドローダウンも連敗が無くなったことで3％程度と満足すべき結果となった。
• しかし、従前の戦略でも一進一退はあるものの、悪いときでも現状維持はできていたので、期間利益はそう変わらない。少ないエントリーでも安定性が増し、同じ期間利益が上がるようになったということだろう。

フィルターの効果は斯くも凄いものか。見送ったエントリーも思ったほど増えず、どうしても取りたいところはおおむね取れるので、精神衛生上非常に良い結果だと思う。ただ、うまく行き過ぎて、過去検証ゆえの「頭脳の最適化」が起きていないか心配。本番はこうは行かないような気がする。デモトレードで確認したい。

ちなみに、エントリー判断例は画像に示します。

• 画像1：ピンバーの形状はいまいちだが、Fib38.2に重なるサポートラインがあるようで、当たって跳ね返された形なので基準を甘くしてエントリー。綺麗なダウントレンドの初期にエントリー出来た。
• 画像2：ダウントレンド中にも見えないこともないが、MAの他に強力なサポートラインのある買いのピンバーと判断しエントリー。その後高値の山の頂上付近で陰線が並び、嫌な予感がしたので1時間足でダウントレンドを確認し決済。
• 画像3：日足でレンジ相場かどうか迷った時でも、週足だと判断しやすい。
• 画像4：アップトレンドが続いていたが、「戻りのない相場」になっており、トレンド末期と判断。買いのピンバーだがエントリーしなかった例。
• 画像5：買いのピンバーが出ているが、何となくウェッジ型が見えているよう。下降トレンドが現れ始めているようなのも不気味。
• 画像6：週足の方がパターンが見やすいと思う。このエントリーも見送った。
• 画像7：画像5のその後。ダウントレンドに転換して続落。

 次はGBP/USDの4時間足に行きます。

検証作業も途中ですが、デモトレで練習も必要と思い、取り組んでみることにします。

今回は2015年7月24日の報告です。

現在のデモトレルールは、

• MAにサポートされたピンバーでエントリー。
• ピンバーの定義は長いヒゲ≧（本体＋短いヒゲ）×3とする。
• ピンバーよりスプレッド分＋最小取引単位離れたところにエントリーポイントとストップロスを置く。
• 損切りが2%以下になるようにエントリーするロット数を決める。
• 保有ポジションは2個まで。
• 終値で20pips利が乗っていたら建値までストップを上げる（デモだと1日1～2回しか見に行けない）。
• トレンドを見ながらストップを切り上げ（ショートなら切り下げ）。
• トレンドが逆転したと思われたらロスカットに達していなくても手動で決済。
• 日足を基本にする。
• 通貨ペアはデモ口座で取引可能なもの全てエントリー可。

前日（2015年7月23日）にピンバーが出ていたUSD/CHFとCHF/JPYの日足に注目。それぞれエントリー成立。

• 初期資金：4994280円
• CHF/JPY：日足、売りエントリー、10万通貨、約定128.971、ストップロス129.883
• USD/CHF：日足、買いエントリー、10万通貨、約定0.96008、ストップロス0.95249

取引時間終了直前にCHF/JPYが+35.7pips、USD/CHFが+24.8pipsと建値までストップロスを挙げる条件が整い、ポジションは以下の状態に。

• CHF/JPY：売りエントリー、10万通貨、約定128.971、ストップロス128.971
• USD/CHF：買いエントリー、10万通貨、約定0.96008、ストップロス0.96008

この状態で週明けを待ちます。

現在、検証課題を進めております。仕上がった分をアップします。

今回はEUR/USDの1時間足で2014年7月1日から2015年6月30日までやってみました。

今回のルールは、

• ピンバーの定義は長いヒゲ≧（本体＋短いヒゲ）×2.5とする。
• 損切りが3%以下になるようにエントリーするロット数を決める。
• 決まったロット数を分割せずにエントリー。
• トレンドを見ながらストップを切り上げ（ショートなら切り下げ）。
• トレンドが逆転したと思われたらロスカットに達していなくても手動で決済。
• ロスカットが浅くてロット数が多くなり、証拠金維持率が100%を切りそうなときは、そうならない程度にロット数を減らす。
• 資金に余裕があってリスク管理上も問題なかった場合でも、100万通貨を超えるエントリーは行わない。

今回の結果は、

（knorimoto）EURUSD検証結果3.xls

結果は51回エントリーできて、

• 27勝22敗2分、（引き分け抜きで）勝率55.1%、リスクリワード比3.09、ＰＦ3.79

気が付いたこと

• 600～700ドルが許容リスクの段階で、1度のエントリーで1万ドルを超えて利益を伸ばせるものかと驚いた。トレンドの初期からエントリーできるとこうも違うのかと驚く。ロスカットが浅くできて27万通貨投入した状態で400pips伸びたら、それはもう驚きの結果に……。
• それでも相場環境しだいで5～6連敗することは避けられない。レンジ相場の真ん中や端っこで逆方向のエントリーしてもロスカットを食らうのが落ち。勝率アップのためにはこんなのはエントリーしない方がいいと思った。

今後の検証課題

• 直近の高値の山や安値の谷が近くにあるときはエントリーポイントをそこまで上げる（下げる）とどうなるか。
• 建値決済の条件を緩くして、引き分けトレードを増やすとどうなるか。
• 期待する動きと明らかに逆方向のピンバーを捨てるとどうなるか。
• トレンド終期やレンジの真ん中など、美味しくなさそうなピンバーを捨てるとどうなるか。
• MAによるサポートが強い、またはMA以外のサポートが期待できるピンバーに絞ってエントリーピンバーを捨てるとどうなるか。したらどうなるか。

このうち、次回は

• MAがトレンドラインとして機能しているか、またはMA以外のサポートもあるピンバーに絞ってエントリー
• 20pips利が乗ったら建値までストップロスを移動する

というルールを追加してみようと思う。

今回の画像ですが、

• 画像1： 1時間足とは思えない長いトレンド。7日間ずっと起きては居られないので、1時間足でこんなのを取ろうと思わないほうがいいのでは、と思った。

次はGBP/USDの日足に行きます。