破産確率の計算にそろそろ飽きてきたのでトレードしました（笑）
先週の雇用統計発表時の急落後というのもあって、なかなか自分のルールで入れる局面が見つからなかったので、6/6から3日間は忍の一字で待ち。6/8夜になってようやくチャンスが巡ってきました。
USD/JPYの15分足S/Rブレイクで売りエントリー。伸びるのを期待しましたが、5分足で反転サインのウェッジと思われるチャートパターンが出現＋MACDでダイバージェンス発生のため、決済して逃げました。
最初の損切幅27pips：利幅20pips＝1:0.75で納得いく利幅ではないですが、実際、決済後に大きく反転上昇していったので、判断としては間違ってなかったかなと思っています。
※図のチャートは5分足ですが、エントリーの判断と損切ライン設定は15分足で行っています。
6/4と6/6に「バルサラの破産確率」についての考察結果を投稿しましたが、破産確率うんぬんを議論するには、そもそもの大前提として「トレードの収支の期待値がプラスである」という条件があります。期待値マイナスなら、破産確率を議論するまでもなく（ほぼ）破産確定なので。
実は、これがCMAに入会時に根崎さんから出された「ボール問題」にもつながってくるのですが、勝率／損益比／損切ラインから収支の期待値を計算するExcelもついでに作ってみて、次の４つのお題に対して私なりに考察してみました。
①「ボール問題」の答え （作ったExcelの検算も兼ねて再挑戦）
②「収支トントン」は本当に「トントン」か？ （「勝率50％で損益比1」「勝率40％で損益比1.5」の収支期待値はプラスマイナスゼロなのか？）
③「コツコツドカン」は本当に危険なのか？
④「収支の期待値が最大」のトレードは「安全なトレード」か？
詳細は画像を覗いてみてください。
今回作った「破産確率」と「期待値」を計算するExcelは、これから自分のトレードを検証するのにとても重宝しそうです。
6/4（土）にアップした「バルサラの破産確率」計算用Excelで計算して得た気づき3点を共有します。（ネット上でよく見る「安全ライン＝破産確率1%程度以下」という前提です。）
①②は、損切ラインを大きくしてトレードすれば偶然の連敗で資金が底をつく危険が増すという当たり前のことですが、具体的な数値を見てみるとなかなか怖いものがあります。トレード収支が今はプラスでも、勝率／リスクリワード比／損切幅の取り方によっては非常に破産の危険が高いトレードになってしまっている場合がある、ということですね。
特に、損切ラインが資金の5%か10%か20%かでは、リスクリワード比と勝率が同じでも破産確率が段違いに上がっていくので、不用意に損切ラインを5%より大きくしてトレードするのは危険ということがよく分かりました。
③は、リスクリワード比より勝率重視でトレードする私のようなタイプの方が注意すべきポイントかと思います。
以下、気付き3点。
①損益比（リスクリワード比）が同じでも、損切ラインを大きくするほど高い勝率が必要になる。
（例：損益比＝1の場合、損切ラインを資金の5%以下に設定してトレードしていれば6割弱の勝率で十分だが、20%に設定してトレードしているなら勝率は7割程度ないと危険。損益比＝2でも、損切ライン10%なら5割程度、20%なら6割程度の勝率が必要。）
②勝率と損益比が同じでも、損切ラインの設定で破産確率は全然変わる。
（例：損益比＝1で勝率55%の場合、損切ライン5%なら破産確率1.8%だが、損切ライン10%なら破産確率は13%に、損切ライン20%なら破産確率は37%に上がる。）
③損益比＜1.0でも、勝率が高ければ問題ない。ただし、破産確率が1%程度以下となることが条件。
（例： 損益比＝0.8でも、勝率が6～7割程度で継続して行けるなら良い。ただし損切ラインは5%以下。）
ご存知の方も多いと思われる「バルサラの破産確率」、自分もトレードの継続性を評価するためにネット上のサイトで時々計算しているのですが、計算式の情報を入手して計算用Excelを作ってみました。
自分のトレードの「勝率」「POR（損益比）」「損切ライン（％）」を、黄色網掛けしてあるセルに入力すれば破産確率が自動で計算されるようにしました。
※縦軸・横軸を「勝率」「損益比」とした「バルサラの破産確率表」をネット上で見かけると思いますが、「損切ライン」を何％にするかで破産確率の計算結果は大きく変わります。計算用Excelには、損切ライン「2％」「5％」「10％」の3通りで計算した破産確率表を付けています。
※一般的に、破産確率「１％以下」がトレードとして安全に継続して行けるラインだそうです。
http://kawasefx.lolipop.jp/tousi/barusara-.html
ちなみに自分の場合、今のルールでトレードを始めた5/9以降に絞れば、勝率65％、POR0.85、損切ライン1%強なので破産確率はほぼゼロで、勝率とPORをキープできれば損切ラインを５％くらいまで上げても大丈夫そうです。
以上、ご参考までに。
先週までに引き続き、下記ルールでトレード。
・15分足20MAと1時間足20MAの傾きが揃っている時に、
・直近S/Rブレイクしたらエントリー
・次のS/Rの所まで来たら決済
今週はこれまで4勝2敗、資金＋2.7％。（損切幅は全トレードで資金の１％前後）
図は、5つのトレード（勝ち３つ、負け２つ）の15分足チャート＆1時間足チャートのキャプチャです。
・エントリー前に、エントリー方向のダウが形成されていること。
・エントリー点～目標レートの間に4時間足・日足10MA／20MAが挟まってないこと
の2点に特に注意して不用意なエントリーを避けることで、トレード回数は減っても勝率は上がって良い結果に繋がりそうです。
あと、エントリー後のローソク足３～４本で思惑方向に伸びて行かず、悪い予感がし始めた時は決済した方が良い気がしてきました。かれこれ3年以上やってると、チャートを見て感じる悪い予感は、不思議なくらいよく当たるものです（＾＾；
